Backtest: definicja

Słownik tradera · Proces i ryzyko · ang. backtest

Definicja. Sprawdzanie, jak dana metoda zachowywałaby się na danych historycznych, zanim zastosuje się ją na żywym rynku.

Jak to działa

Reguły metody stosuje się do przeszłych danych i zapisuje wyniki: skuteczność, wartość oczekiwaną, obsunięcia kapitału. Można to robić automatycznie lub ręcznie, na powtórkach sesji.

Przykład

Trader sprawdza na 100 historycznych sesjach, jak rynek zachowywał się przy określonym typie poziomu, i zapisuje wyniki według ustalonych kryteriów.

Na co uważać

Największe ryzyko to nadmierne dopasowanie (overfitting): reguły tak dopracowane pod przeszłość, że nie działają w przyszłości. Wynik backtestu nie gwarantuje przyszłych rezultatów.

Zobacz też

Wartość oczekiwana, Skuteczność (win rate), Dziennik tradingowy.

Więcej w Hetman Capital Club

Pełne omówienie z grafikami, przykładami i ćwiczeniami znajdziesz w przestrzeni 📈 Encyklopedia order flow, a zastosowanie na żywo w 🔴 Live Room (Hetman i Król). Pierwsza z nich jest w pakiecie Skoczek (od 195 zł).

Treść edukacyjna, nie rekomendacja inwestycyjna.