VWAP: definicja

Słownik tradera · Wskaźniki · ang. Volume Weighted Average Price

Definicja. Średnia cena transakcji ważona wolumenem od początku wybranego okresu, np. sesji.

Jak to działa

VWAP pokazuje, jaką cenę zapłacił przeciętny uczestnik rynku w danym okresie. Duzi uczestnicy często oceniają względem niego jakość realizacji zleceń. Wokół VWAP rysuje się pasma odchyleń standardowych.

Przykład

Cena przez większość sesji utrzymuje się nad VWAP. Strona kupująca kontroluje dzień, a przeciętny kupujący z tej sesji jest „na plusie”.

Na co uważać

VWAP nie jest wsparciem ani oporem z definicji. To punkt odniesienia, który czyta się w kontekście.

Zobacz też

Sesja regularna i overnight, POC, Akceptacja i odrzucenie.

Więcej w Hetman Capital Club

Pełne omówienie z grafikami, przykładami i ćwiczeniami znajdziesz w przestrzeni 📈 Encyklopedia order flow, a zastosowanie na żywo w 🔴 Live Room (Hetman i Król). Pierwsza z nich jest w pakiecie Skoczek (od 195 zł).

Treść edukacyjna, nie rekomendacja inwestycyjna.