R-multiple (wielokrotność ryzyka): definicja

Słownik tradera · Proces i ryzyko · ang. R-multiple

Definicja. Sposób wyrażania wyniku transakcji jako wielokrotności początkowo zaplanowanego ryzyka (R).

Jak to działa

Jeśli zaplanowane ryzyko transakcji to 1R, zysk dwa razy większy to +2R, a pełna planowana strata to −1R. Pozwala to porównywać transakcje niezależnie od ich wielkości w pieniądzach. Koncepcję spopularyzował Van K. Tharp.

Przykład

Seria wyników: +2R, −1R, −1R, +1,5R. Suma: +1,5R. Średnio +0,375R na transakcję.

Na co uważać

R-multiple to narzędzie do analizy procesu, a nie wskazówka, jak duże ryzyko podejmować. Zasady ryzyka ustala każdy trader indywidualnie w swoim planie.

Zobacz też

Wartość oczekiwana, Skuteczność (win rate), Drawdown.

Więcej w Hetman Capital Club

Pełne omówienie z grafikami, przykładami i ćwiczeniami znajdziesz w przestrzeni 💪 Forma i rutyna, a zastosowanie na żywo w 🔴 Live Room (Hetman i Król). Pierwsza z nich jest w pakiecie Skoczek (od 195 zł).

Treść edukacyjna, nie rekomendacja inwestycyjna.